日経は弱含み。32400ぐらいで叩かれて終始上値が重い印象。IVもやや剥げ推移
引け後、日経先物は崩れて32000割れ。IVはジワ上げ。17％、OTMは盛り上がったが落ち着いています。
全体としては32000から明確に下になるかどうかで変わりそうです。
チャートからは崩れる雰囲気がでているので引き続き注意が必要そうです。
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ポジショングリークス
剥げるには、低く、盛るなら盛ってくれというIVですがまだまだ楽観的なマーケットなのと先物の値幅が小さいです。狙いとしてはIV上昇ですが、続落するかどうかがポイントになっています
引けの時に下落に備えて
デルタ-0.4099 ガンマ0.0011 ベガ169.3514 セータ-70.8454
間でリバウンドがおきたときはコール、プットのIVが低下するという展開で回転せざるを得なかったです。デルタはいったんニュートラルに調整して引き続きバックスプレッドを維持しながらチャンスを待ちたいところです。
