シンセ系の証拠金についての検討
先日のカバードコールの証拠金やられ 実際は、ベアシンセティックのカバードコール側の証拠金増大が影響したわけです シンセ系のベアシンセティック、ブルシンセティック はそれぞれカバードコール、カバードプットのオプション売りを持っていますが 逆行...251122ボラトレ
さらなる日経の下げに備えてプットを待ち構えているのですが ファープットの盛り上がりよりもファーコールのIVが目立つので リバウンド勢が強いのかなーと思っていたら、あっという間の劇リバ 往復で取れれば展開が楽になるのですが、ベアシンセティックの...251117_ボラトレ
先週のSQを通過し、12月限がどのようになるのか様子をみておりました SQ値は低めに50300円台とだいぶ前日から下げましたがパリティしているので問題なし さて、ここ数日では期近と期先のIV変化は、期近のIV低下、期近≒期先と これまで高かった期近のIVが期...251110_ボラトレ
日経大幅上昇。月曜日はこれで毎週、金曜日ナイトから上げていますね そのまま下がることなく高値引け。強いですね 期近のIVは大幅低下 3-4pt カレンダースプレッドは値洗いよく、利確をいれて縮小しました かわりに逆ポジションのリバースカレンダーをさ...【トレード戦略】日経「いってこい」相場をどう読むか？ 今週考えてみた
今週の日経平均は、大きく下げたかと思えばすべて戻す（あるいはその逆）という、いわゆる「いってこい」が頻発する相場でした。 市場が次にどちらへ行くか、極度に迷っている証拠です。 こういう相場で最も危険なのは、方向性を当てにいこうとして振り回...251107_ボラトレ
日経またもいってこい 下げでは、大きくIVが盛り上がりましたがリバウンドでIVは大きく剥げました 期近のプットはそろそろ余程の変化がない限りは盛り上がらず、下げハゲになりそうです 今回の変動では、プットも盛り上がるのですが全体としてコールIVが大...251106_ボラトレ
日経は堅調、上下はしましたが51000近辺で推移しました この小動きとなってはIVも低下。特に50000円に対する数百円の動きでは%では非常に小さい この上昇相場、1日1000円、2000円動くため 大きなガンマショートではデルタ変動が難しいため カレンダースプ...251105_ボラトレ
日経はアメリカ市場のちょっとした下げに反応し大幅下落 －2000円超えで50000円も一気に割れました さすがにプット、コール噴き上がりましたが スライドがはじめは多く、主にコールIVの上昇 後場から1000円近くリバウンドしプットのIVは剥げました。 期近...251103_ボラトレ
膠着すればIVは低下するのが相場ですが そろそろ落ちそうなIVがなかなか落ちない。押し目があっても利確 それから買いが入る展開です、とはいえ信用売りはこの間の上昇で大きく減っているとのことで 上値が重くなっていく展開が予想されます。どちらにして...251031_ボラトレ日経新高値更新相場でカレンダーバックスプレッドを試す
日経新高値更新相場 カレンダーバックスプレッドと書くとわかりにくいですが カレンダースプレッドに対して買い玉を増やしたスプレッドを試しています 期近－1：期先＋1 ではなくて期近－1：期先＋2みたいな感じです ニアとファーで盛りハゲ具合が違いま...
