230929_ボラトレ
日経は朝から寄り天、昨日の下値を更新するかと思いきやリバ。結局全戻し この動きになるとIVは大きく低下しました。16-17％ ベガロングで剥げに巻き込まれると損失が大きいので難しい動きです。 コールの買いも難しいですが、プットの買いも難しいといっ...230928_ボラトレ
日経は堅調に見えたのですが、昼に急落しました。 材料ははっきりしませんでしたが、中国の悪材料という話もありました。恒大ネタは以前から言われていたので報道があったときも特に反応ありませんでしたが、前引けあたりで急落となりました。 リバウンド...230927_ボラトレ
アメリカの金利が上昇し、ダウが軟調。つられて日経夜間下げの流れでしたが、日中ザラ場は寄り底に近い感じで32000を意識する感じでした。 リバウンドっぽい感じでしたが、開示での海外勢はさらに売りでした。うーーん。さらに下値を試すのか、コール買い...230926_ボラトレ
日経は寄り天でした。これといったリバウンドもなく下げ続けました。 32500あたりから上を目指すという感じでも無く、下値を試しそうな展開になってきっています。 IVは上昇してきていますが、まだまだ15-16％あたりです。 カレンダースプレッドの戻りを待...230925_ボラトレ
日経底抜けと思わせての、リバウンド。32500あたりで前後する展開となりました。 下げるとプットは反応するようですが、下げ渋ると剥げてしまう状況でしてタイミングをよく見ていかないといけません。上下の先物を少しあててセータコストを回収しました。 ...230922_ボラトレ
BOJだったんですが、夜間の下げは強烈で32000割れ。 印象的だったのはプットのIVが爆発しなかったこと。ダラ下げだったので、じわーっと盛ってプット単体でないと満足のいくような利益はでなかったのかもしれません。 プットを利益したところが高すぎて、...230921_ボラトレ
FOMCは利上げ無しでしたが、金利は高止まり予想で利下げの回数が少なかったということもありタカ派としてとらえられたようでアメリカ株下げ。 日経はヘッジなのか、BOJの為替介入期待なのかとにかく売られます。 手口は海外勢先物やトピックス売りと下向き...230920_ボラトレ
いよいよFOMCを控えます。今回は利上げは行われないという見通しで、今後の利上げ、利下げ、インフレ見通しがポイントになりそうです。インフレがそんなに簡単におさまらないのは歴史からみて明らかなので、どこかのタイミングでクラッシュすると思ってい...230919_ボラトレ
昨日の祝日取引、本日取引含めて日経はやや軟調でしたが33000あたりをうろうろ。 何回か割れましたが、微妙に買われるという状況です。 とりあえずイベント通過で、方向性がでてきそうです。 見えてるところでは32500、34000あたりを意識することになりそ...低IVだからミニオプションカレンダースプレッドのストライクずらし作戦を試してみる
カレンダースプレッド。セータロング、ネットはベガロング。ガンマは抑えめで時間経過と共に熟成していくスプレッドです。 勝率も高く愛用される方も多いと思います。 弱点はいくつかありまして、ボラドロップに弱いことと期近と期先が連動しない場合IVの...
