250211_ボラトレ
値幅が小さい動きが続いているのと 比較的休日取引は動きが少ないのでセータを狙いました ナイトでは上げ盛りが見られているので大きく動く可能性も否定は出来ません SQ着地はさっぱりわかりませんが38000-40000では落ち着きそうです 手口もありますが、期...250210_ボラトレ
日米首脳会談を通過した日経は先物で売られた夜間をぬけて 堅調IVは期近は大きく剥げました16％ というわけでナイト21％→16％と大剥げ ガンマロングはこれでは上手くいきません ここまでは読んでいてカバードコールは結局握ったままで大丈夫でした。 この...250208_ボラトレ
上値が重く39000復帰かと思われていたところ、コールの売買は活況 ナイトで雇用統計後 日経大きく下げました 38500も割ってしまい、38000割れもありそうです 38900から500円程度の下落となったところIVは反発 コールのIVは大盛りで+5pt近いものもありまし...250204_ボラトレ
トランプ関税1ヶ月待ち！ナイト この報道に反応し急騰。おまけにIVは全剥げ +700円となりデルタで大きくプラス 明けて寄り前にはカナダの関税も1ヶ月待ちで急騰で39200越え デルタヘッジを決めてとりあえずだったのですが 後場から崩れて39000割れ IVは盛...250203_ボラトレ
金曜日のナイトの急落はトランプ改善懸念 サンダウも珍しく300円以上下げて 明けての日経ですが。。。 -1000円オーバー ナイトで引け前にプロテクティブプットを解消してしまったためヘッジが遅れ 含み益を全て吹っ飛ばしてしまう結果になってしまいまし...20250131_ボラトレ
ナイトで上がりだした日経 40000も手前で39700あたりから重い展開 コールのIVは剥げつづけます。そろそろ底を期待してコール買いを積みますが ガンマで儲かるだけでそこまでといった感じでした 結局、トランプ関税懸念で崩れて39800→39300 と500円の急落。...低IVのレシオは怖い
低IV環境ではボラのサヤ状況にもよるが 何も考えずにレシオスプレッドを組んでしまうと怖い IVが低いので売りのプレミアムが少ないから証拠金めいっぱいでついつい売ってしまう 満期グラフではほぼ勝利とおもわれるグラフでも期中のベガショートがたたり ...250130_ボラトレ
昨夜のナイトFOMC FRBは現状維持で利下げはおこなわれず イベント前はヘッジと思われるコールとプットIV上昇をロンストでとれて 通過のベガショート、カバードコールまで決まりました が、IVは日中大きく低下。期近も期先も共に低下してしまいました カレ...カレンダーバックスプレッドを試している
IVは16-7％程度で推移している限月で IV低下よりは上昇の方にかけても良いかな？ということでカレンダーバックスプレッドを試しています 通常のコールバックスプレッドは時間経過と共にデルタがネガティブに傾いてしまうのですが カレンダーバックスプレッ...250128_ボラトレ
昨日のナイトで大きく下げ39000も割れました その際にプット、特にFOTMのプットが盛り上がりました。プットバックスプレッドが機能するような サプライズ下げでありましたが、39000はすぐに復帰しIVは低下 受けて日中は39300を回復しましたが、戻り売りに...
