230816_ボラトレ

ただただ弱い日本市場、32000を回復すること無く31800も下回りました。

しかし、IVは盛り上がらずプットもコールも軽度上昇にとどまりました。

ここから更に下に向かうか、32000を超えて回復するのか、ショートカバーを巻き込むのかなど様々なシナリオが想定されるので難しいところです

ポジショングリークス

引けのグリークス

デルタ-0.3844　ガンマ　0.0008　ベガ　140.6924　セータ　-73.413

弱いんではないかという相場観と、IVがまだまだ低目なのでボラを売りにくいということでベガロング維持。

ただ、先物の上げ下げでプットIVが剥げ盛りしたのでそれに合わせて回転させました。コールのIVが盛ったので売ってヘッジを行っています。