今は、とにかく為替で145円を超えるかどうか。
午前中は145円つけてから下げましたが、ナイトにかけて円安が進んでいます。
日経先物は午前32600近くから急落。32000のあたりで下げ渋りましたが軟調で経過しました。
IVは下げに反応し17％
為替に注目しつつ、上か下に日経先物も動きそうです。チャート的には少し上が苦しくなってきていることと買残が増えておりなかなかロングしづらい状況が続いています。
目次
ポジショングリークス
デルタ -0.0653 ガンマ 0.0013 ベガ193.5956 セータ -85.1004
デルタロングで週越えしセータコストも払いましたがガンマロングのおかげで損失は軽微に済みました。
コールバックの売り玉を買い戻し、カバードプットを買い戻し、引け後先物が上がったのでデルタヘッジを再度上でセットし、コールバックの売りも売り直したのでセータコストを回収した形になっています。
ファープットは剥げたので、プットを買ってデルタヘッジの代わりにしておきます。
本日は、アメリカ市場では指標発表がありませんが、明日の指標までは剥げにくいのでは？ということでややベガロングに調整してドル円の突発介入に備えておきます。暴落には強い形なのですが、備えたときに都合良くこないんですよね。
