MSQは32,921.39でした。33000は超えませんでしたが、平穏と言って良いのでは無いでしょうか。
IVはSQ通過してから、先物が下げたものの
コール高のプット安。それでもIVは15-6％とまだまだ低いです。
トレードとしては、昨夜から下げで盛ったコールのIVを狙ってカバードコールを組んでいました。
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ヨコヨコからリバ期待しつつ、まだまだプットの盛りが甘いので気にはなっているのですが、いざ先物が下げるとプットのIVが剥げてしまうということもありコール主体のスプレッドの方が無難かなと考えています。
カバードコールC34000ｰ34500売り、先物ミニ12月限買い
デルタはややロングにしつつ状況見てニュートラル狙い。
小さいサイズのカバードコールでしたが、IVは狙い通り下げており数万の利益になっています。
とはいえ、下落に非常に弱いポジションなのでホールドし続けるのもやりにくいところです。
