230817_ボラトレ

日経平均は昨夜のFOMC議事録で、インフレの懸念と追加引き締め懸念により急落。31300あたりまで下落しました。

31500も割ったので、プットは盛るかと思いきや18％台とイマイチ。さらに中国市場のリバと共に日経がリバウンド。

IVがリバウンドに合わせて低下しました。このまま32000を回復するのか、再度下落するのか注目されます。

ポジショングリークス

下落想定だったのですが、先物は買い戻してニュートラルからややデルタネガティブ。ガンマロングに維持しましたが、剥げを喰らう形となり、苦戦です。今後上か下に動くでしょうからそこで勝負の形です。

リバウンド想定してカバードコールに受けましたが、プットの剥げが想定以上。プット売りをもっといれないといけなかったのですが、仕方ありません。

引けではデルタ-0.0747　ガンマ　0.0018　ベガ　269.1712　セータ　-142.98

ちょっとリスクとりすぎかもしれませんね。