期近は大ハゲ。プットバックスプレッドを狙ってから以後ずっと剥げ。
盛りハゲはありましたが基本的には差がうまりません
そう。カレンダースプレッドを今期も我慢していればよかったのです。
期先が高すぎるときはやり過ごす必要があったとはいえ、今回も狙えたのですね。
ガンマショートを小さくしていたら今回はベガ損が大きかった。
最近数日はプットのリバースカレンダーを組んで、先物が上がってしまってもIV差が埋まらないため
リスク管理的に買い戻すというトレードを繰り返していくばくかのプラス。
期近は売りにくいので、どうしてもリバース気味で対応せざるをえませんね。
MSQが迫り、イベントも目白押しなので方向感に乏しいですが通過で変化が見えるのではないかと思います。
