9月限のSQ値はMSQで
45016.28で決着 もちろん史上最高値
IV変化ですが、期近のコールは数日剥げていたところが最後は上げ盛り
プットも大盛りとなっていました
期先のIVはなかなか下がらず、なにか緊張状態が少しだけあるようですが
基本的には上方向への警戒が強い印象があります
SQ直前のガンマショートを警戒し、ヘッジのために
リバースカレンダーをいれたのですがタイミングが早かったのでセータとベガ損でだいぶ引かされてしまいました。
上げの全盛りのあとは、いったんIVが剥げて最後SQに向けて盛り返しという動きが多いのですが、、、ガンマロングポジションだといってこいのところでポジション調整しないと大きく引かされてしまいますね
一部はカレンダースプレッドのままでしたが全体を維持していたほうが良かったかもしれません。。。研究しておきたいところです
リバースプットカレンダー＋コール買いの回転が良かったように思いますが
新高値相場は調整に入るのかどうかも含めて、今後注意していこうと思います
まずは買いの多いカレンダースプレッド 押し目での調整含めてぼちぼちやっていきます
