朝から日経平均大幅続落
ほぼノーリバといって良いでしょう。
IVが小盛りとなったプット売りを加えるなどしました。
というのも、夜間高値からは-1000円ほど一気に下落となったのです。
こんだけ下げたらIVが噴き上がると思いましたが、なんと前日比+1.5ポイント程度。マジ？
ファーも全くもらずコールのIV上昇、プットのIVは軽度にとどまりました。
というわけでマーケットの反応としては、ちょっと冷ややかで通常。つまり軽い調整程度の認識で暴落とはほど遠いという反応です。
したがって、ここから大きく割れるとIVが噴き上がるかはわからなくなってきてしまいました。
ヨコヨコかリバでIVが剥げることも予想され、プット買いのエッジは剥げてからということになります。
持っていたポジションはブルシンセとコールバックスプレッド。
デルタロングで-1000円の下げを喰らっても前日比-30万程度で済んでいるのですから、感謝しておいた方が良いと思います。
その後はセータやベガ剥げのおかげでやや持ち直しています。先物の位置が下がったのですが、まだまだ33500程度の復帰も考慮せねばならないので値幅をともなった往復となるかもしれません。
大きく動いたので、夜間もポジション管理をおこない週明けに備えようと思います。
