230612_ボラトレ週明け日経

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金曜引けナイト下げましたが、寄りは堅調に上がった日経。個別株も買われていた印象。

後場で200円近い急落。下ひげで戻って終わってみたら堅調。

その後はヨーロッパタイムで先物上昇中。

先物下落の際はIVは上昇しましたがいってこいで下げてきています。

期近コール32000-32500に大きな建玉がはいっており、パズルを解く必要があります。

一方的な動きにはならず、先物が上抜けするとみせかけて下落(コール外の利確+コール売り勢利確)して買い戻し

の流れになりそうです。C32000は堅そうなので、32000を下回る程度の調整があるかもしれません。

建玉だけではわかりませんが、下向きの動きも想定しないといけません。

目次

ポジション調整

プット売りは買い戻し。コールが剥げたのでプロテクティブコールをいれて、上がったコール分のデルタヘッジで先物売りをいれて様子見としています。あとはプットが剥げたら、イベント目白押しなのでプット買いをいれておきたいです。

先物の動きはいわゆる乱高下想定で、まさかの上抜けにも注意。ノーサプライズでイベント通過しても利確売りに乗じた仕掛けが入るかもしれず気は抜けないです。

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この記事を書いた人

ボラティリティトレードを意識してオプショントレーディングのエッジを追求していきたいと研究の日々です。よろしくお願い申し上げます。

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