オプション戦略– category –
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オプション戦略
12/16下落に見るプットバックスプレッドの扱いの難しさ
12/16夜間世界同時株安がおこりました。VIXは23.8ぐらいまで上昇。日経先物は27200を割りました。 値幅の割にファープットは反応しました。下落に対してIVは上昇し、プットバックスプレッドは利を伸ばしました。 プットバックスプレッドーオプション戦略ー ... -
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オプション取引での利確とポジション入れ替えについて
オプション取引ではリスクパラメータにギリシャ文字のデルタ、ガンマ、ベガ、セータがあります。 先物取引は純粋にデルタだけなのでオプション取引ならではのリスクパラメータにガンマとベガ、セータがあります。 今回はポジション入れ替える時に何が起こ... -
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ファープット買い戦略のメリット・デメリット【ヘッジ?大暴落待ち?】
オプション取引のファープット買いを持っていれば大暴落時に大もうけになると聞いたことはないでしょうか? 本記事ではファープット買い戦略について解説します。 本記事のテーマ ファープット買い戦略について プット買いの資金効率 プット売りと組み合わ... -
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オプションのフリートレードについて
オプションのスプレッドなどで含み益がでてきたときに利益をある程度確保して、更なる利益を追求する方法があります。 これは以前紹介したダイナミックヘッジと似たようなことです。 フリートレードと呼ばれる手法を紹介します。方向感があまりないときだ... -
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下げを期待してのコールバックを上昇でとる
コールバックスプレッドをいれました。CPIの後の大リバウンド。 11C27500@385-1、11C29000@51+4 デルタは微ショート、ガンマロング、ベガロングに設定。このパラメータでもクレジットですね。先物は26900円辺りでエントリー。 https://www.dr-harv.com/... -
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ダイナミックヘッジングは相場観が合ってないとムズイ
オプション取引のダイナミックヘッジ。名前もかっこいいし、トレードにもでてくる概念です。 でも、実戦ではダイナミックヘッジかなり難しいと思っています。今回はその辺りを。 【ダイナミックヘッジとは】 オプション取引でのデルタ値をもとにリスクをヘ... -
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カレンダースプレッド系の組成タイミングについて
カレンダースプレッド、リバースカレンダースプレッド 共に期近、期先の買い、売りを組み合わせたスプレッドです。 オプションの本などでも戦術が紹介されています。 今回は、カレンダースプレッド系の組成タイミングを考えてみます。 https://www.dr-harv... -
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2022年9月限リバースコールカレンダー
9月限はSQ値が比較的高い28000円を超えて決着。 MSQの思惑がいろいろとありました。今回は、ガンマを狙ったトレード、リバースコールカレンダーを仕掛けました。 https://www.dr-harv.com/post2937/ 【リバースコールカレンダー】 9/6 10C28500@205 売... -
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ガンマショートポジションは逆張りになる件
ガンマショートポジションは大きく動くと損をするポジションですが いってこいで戻ってくるとプラスになります。ポジションの性質です。 注意すべきパラメータにガンマがあり。ガンマが大きいと先物が動いた値段に対して損益が大きくマイナスの方向に動き... -
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日経下落でもプットバックスプレッドは不発
この間のダウ-1000ドル下落を受けて月曜日日経も下落しました。プットバックスプレッドは不発でした。 それもそのはず、日経先物はナイトからみて900円程度下落。厳密に言うと ガンマフラットで組んだ場合はさすがにプラスですがファーアウトのPutは大盛り...