日経は40000を大きく超えて、コールもプットも大きくIV上昇する展開
意外性の上げもあってかかなり上昇しました
珍しくコールバックスプレッドがヒットして
カバードコールで一部耐えましたがガンマのヘッジに悩み、カレンダースプレッドとの併用でしたがカバードプットやショートストラドルでボラドロを狙った方が良かったかもしれません
カレンダースプレッドでボラドロを喰らうと思ったよりも損失がでます
ですので、スクエアにすべきだったかとも思っています
この記事を書いている時点で、日経はかなり下げており39600近辺での推移となりました
コールのIVは落ち着きましたから、コールバックスプレッド→カバードコールか
クレジットスプレッド、コールレシオあたりが正解だったようです
SQまではまだ時間があるので37500-41000のどこかで決まるかと思うとまだまだスゴイ動きがみられるかもしれませんね
