ポジション調整は悩みます
リバースカレンダーは悪くありませんが、ポジションの性質上ガンマロングなので時間が経てばたつほど沈む
安定感はあるとはいえ動かなければ沈む。
ロンストと同等化それに近いシビアなポジションだと思います。
さて、リバースコールカレンダーだけでも良かったが、期近のプットの剥げをみると
リバースプットカレンダーも良いだろうとナイトで積み増し。
ここからはどちらかに動いたほうがリバースカレンダーの利益がでるので解体して
傾いたデルタの調整と身構えておりましたが小動きで終始
寝ている間になんどかデルタヘッジを決めることができればずいぶんと儲かった気もしますが
このあたりはダイナミックヘッジの難しさでもあります。カレンダー系で時間をつかいながら様子を見るには
またIV差が期先高ですので、今後の動きを待つというのが正解に思います。
期近は売っている気分になれないぐらいIVが低下しショートストラドル→ロンスト→片方解体＋デルタヘッジ
という展開となりました
