20250113_ボラトレ

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ベアシンセティックはカバードコールにプット買いを追加したものですが

最近のIV動向は上がった後のリバウンド時など

コールのIVは下げます

なのでカバードコール組成→解消という感じで回転することが多いです

ホールドでも良いのですが、証拠金管理だったり下落に弱いということもあるので

全体的としてベアシンセティックでのホールド

ネットのベガをロングにするかショートにするか

→プロテクティブプットを厚くするか、カバードコールを厚くするか

の悩ましい展開が続いています。下落してくれれば話は早いのですが、レンジっぽく動くため

リバウンドではIVが低下。なかなか単純なベガロングではコスト負けしてしまうんですよね

無理なポジションは好ましくないのですが、既に組成してしまっているのでそのまま調整を続けているといった感じです

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この記事を書いた人

ボラティリティトレードを意識してオプショントレーディングのエッジを追求していきたいと研究の日々です。よろしくお願い申し上げます。

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