BOJだったんですが、夜間の下げは強烈で32000割れ。
印象的だったのはプットのIVが爆発しなかったこと。ダラ下げだったので、じわーっと盛ってプット単体でないと満足のいくような利益はでなかったのかもしれません。
プットを利益したところが高すぎて、というのもプットのIVがちっとも盛らなかったのでリバウンド警戒で利確してしまいましたが握っていたら10万程度違っていました。
ファーの剥げもそこまでひどくなかったようですがヨコヨコするとIVは低下する下げ剥げ状態だったので、プロテクティブプットは展開によっては厳しかったかもしれません。
プットバックスプレッドは下落で狙いたくなるところで、展開も見事に下げだったのですがベガフラット気味だと苦戦した可能性があります。コールバックスプレッドの方が結果としては良かったようです。
目次
ポジション
BOJを通過してリバしてIVがイベント通過と共に剥げたのでカバードプットを撤退。コールバックの売り玉も買い戻して利確。
日本経済新聞
日銀、追加の緩和修正見送り 金融政策の現状維持を決定 – 日本経済新聞
日銀は22日に開いた金融政策決定会合で金融緩和策の現状維持を全会一致で決めた。長期金利の事実上の上限を1%とする長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）や、マイ…
あとは、コールカレンダースプレッド側がどうなるか時間をかけて待ちたいと思います。
