週明けの日経は寄り天と見せかけて33000あたりまで下がりましたが、その後上昇し33300を突破、後場で利確売りが入りましたが再度上昇しています。IVは中がとくに大きく低下しました。15％程度
ガンマロングポジションのデルタヘッジで、セータは当然マイナスなのでベガ剥げが怖かったのですが
先週の金曜日の段階で既に低くボラの剥げよりもガンマとデルタの利益が上回った感じでした。デルタヘッジをおこないながら先物を売り上がりましたが、先物ミニ20枚のヘッジとなっており細かく利確した感じです。
ですが、なんとなく上抜けるのでは？ということでデルタを少しロングに傾けています。下がったところでミニを利確した形。というのも、軽度の下げではコールのIVが盛っていないので現状だと上抜けの方がやや可能性が高いかなと思ったところです。後場では、コールもプットも大きく期近は剥げてきていますので、上か下に大きな変動が起こることを期待しています。
ポジションはプット売りを買い戻して、プット買いとコール買いを足してロンストを追加し、プロテクティブコールを乗せるイメージです。
