連日の日経上げ。レンジが続いていた中で、一気にブレイク。オプション建玉も見える範囲では、そこまで枚数でていなかったのですが、ナイト上げ、日中寄りで下げ、後場から上げのループ
コールのIVがATM含めて、とくにファーコールは大爆発。
引けで指値ちょっとしか入らなかったコールの買いがベガ益が加わっており
6C34500 5円→32円 と屑コール大爆発。
コールバックスプレッドの損益が大幅に改善しました。
通常は、先物が上がるとコールのIVは下がるのですが、特に何千円も離れている屑コールのIVが上がる状況
マーケットが高値を警戒しているという状況で、特殊条件下ではありますがコールのIVが大きく上昇しました。
証拠金にも影響するので、売り玉をもっている人はかなり苦労したと思います
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コールバックスプレッド
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