ガンマショートを無視すると危ない話は何度かしていますが、 ガンマの動き方は再度チェック まず残存日数が短くなるとガンマはATMのとこだけ増大してくる というわけで残存が残っているオプションの場合は、ベガ変化の影響が大きい ついつい忘れてしまうが...

今限月は期近と期先のIV差が顕著で、総選挙に対してのヘッジとしてのオプション買い需要があり 期近が盛り上がったのです。ベガロングを混ぜたものの、期近と期先ではIV差が縮まらず増加することでカレンダースプレッドは損失気味になりました 通常であれ...

選挙通過まではIVは下がらないだろう だからバックスプレッドかロンスト二しておいたら良かったかなと思う期近のIV ショーストが引かされており、セータロングとはいえむくむくと上がるIVで損益が悪化 とはいえ選挙通過で1000円程度の下げではIVが大きく剥...

セリクラはいつなのか？ ジワジワ上がるIV、度々訪れる全盛り アメリカが崩れたらどこまで落ちるかわかりませんが、それなりに底堅くレンジ内や サポートでとまるような先物の動きを繰り返しています プットのIVはファープットを含め盛り盛り さて、セリク...

ついに日経先物数百円の下落に対して、ATMのIVは反応して30％を超えました 一般的にはなんとかショックの警戒となるIVですし天井となることもある数値です ここから先は売り優位ではあるものの、なんとかショックとなった場合 IVがどこまで上がるかは想像...

剥げない期近、平時の期先と対照的になっています 期近は果たして波乱があるのか？VIXは20を下回り妙に底堅いですが。。。 値幅は500円ぐらいでているのでATMのIV27-8％は相当しているでしょうか？ 割高に感じますが、かといって底割れすると噴き上がるの...

IVはちょっと下げてはいるのですが、基本的にあんまり下がっておらず 先物だけ数百円前後に動くという展開 39000割れるかと思ったところ粘って切り返したところIVが下がり気味 期近ATMは26％前後、期先は23％前後でこの鞘が気になります カレンダースプレ...

連日-1000円となるとIVも噴き上がるのですが 窓埋めで耐えるのか上下の動きが少なく時間だけがすぎていきます かといってIVは下げるでもなく 大きく下げると噴き上がりそうではありますが、ファープットの反応は乏しく カレンダースプレッドに受けて剥げ期...

昨夜はASMLの決算に反応しアメリカより日経は大きく下げ おおよそ-1000 あけて半導体関連は下げましたが、どっちかというと寄り底で粘りました 今後は続落するかどうかが懸念です IVは堅調でコール高、プットはそこまで盛り上がりませんでした 気付いたらA...

日経はついに40000越えました 休日の夜間取引の勢いのままかと思ったら 引けで失速、今も下がっています プットは下げ剥げ 粘るか、続落するかどうなんでしょ 結局今限月もベアシンセティックです