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堅調、イベント通過 期近はとくになにもないということを織り込むとIVは一気に低下 剥げ続けるわけです 暴落か深めの調整、サプライズ上昇がなければIV上昇は期待できません スマイルカーブを眺めていて思ったこと プットのIVが低下。というわけですっかり...

日銀の利上げが決まり、見通しもひとまずは一段落ということで 盛り上がっていた期近のIVは大きく低下。期先もIV低下したものの IV差は縮まったのでカレンダースプレッドはWin。このままホールドすることも選択肢ではありますが 一旦ポジションを落とすの...

期近は大ハゲ。プットバックスプレッドを狙ってから以後ずっと剥げ。 盛りハゲはありましたが基本的には差がうまりません そう。カレンダースプレッドを今期も我慢していればよかったのです。 期先が高すぎるときはやり過ごす必要があったとはいえ、今回も...

さらなる日経の下げに備えてプットを待ち構えているのですが ファープットの盛り上がりよりもファーコールのIVが目立つので リバウンド勢が強いのかなーと思っていたら、あっという間の劇リバ 往復で取れれば展開が楽になるのですが、ベアシンセティックの...

先週のSQを通過し、12月限がどのようになるのか様子をみておりました SQ値は低めに50300円台とだいぶ前日から下げましたがパリティしているので問題なし さて、ここ数日では期近と期先のIV変化は、期近のIV低下、期近≒期先と これまで高かった期近のIVが期...

日経大幅上昇。月曜日はこれで毎週、金曜日ナイトから上げていますね そのまま下がることなく高値引け。強いですね 期近のIVは大幅低下　3-4pt カレンダースプレッドは値洗いよく、利確をいれて縮小しました かわりに逆ポジションのリバースカレンダーをさ...

今週の日経平均は、大きく下げたかと思えばすべて戻す（あるいはその逆）という、いわゆる「いってこい」が頻発する相場でした。 市場が次にどちらへ行くか、極度に迷っている証拠です。 こういう相場で最も危険なのは、方向性を当てにいこうとして振り回...

日経またもいってこい 下げでは、大きくIVが盛り上がりましたがリバウンドでIVは大きく剥げました 期近のプットはそろそろ余程の変化がない限りは盛り上がらず、下げハゲになりそうです 今回の変動では、プットも盛り上がるのですが全体としてコールIVが大...

日経は堅調、上下はしましたが51000近辺で推移しました この小動きとなってはIVも低下。特に50000円に対する数百円の動きでは%では非常に小さい この上昇相場、1日1000円、2000円動くため　大きなガンマショートではデルタ変動が難しいため カレンダースプ...

日経はアメリカ市場のちょっとした下げに反応し大幅下落 －2000円超えで50000円も一気に割れました さすがにプット、コール噴き上がりましたが スライドがはじめは多く、主にコールIVの上昇 後場から1000円近くリバウンドしプットのIVは剥げました。 期近...