260203_ボラトレ

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日経高値更新!IVはさすがの34%超え

プット激盛り、コールも大盛り 期近はお祭り

売っても売ってもIVが下がらないのでボラ売りは儲かりませんということを実感

似たような動きは石破総理誕生となった総裁選挙の前の動きと同じ

高市政権では外人買いが入るのかな?という印象でした

夜間は一点、1000円下げる(2/4に日付がかわって)などハイボラに相応しい動き

あらかじめ気持ちはデルタニュートラル気味にふっていてもガンマショートが効いてデルタが傾いてしまいます。

ではガンマロングで良かったのかというとリスクは高め。イベント通過前までは剥げたら買いが良かったのかと

遅ればせながら期先の買いを加えて、カレンダーバックスプレッド気味に構築。

どちらかというとやはり上を警戒しつつ下げはセータとボラドロ狙いの2重戦略です。

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この記事を書いた人

ボラティリティトレードを意識してオプショントレーディングのエッジを追求していきたいと研究の日々です。よろしくお願い申し上げます。

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