日経はアメリカ市場のちょっとした下げに反応し大幅下落
－2000円超えで50000円も一気に割れました
さすがにプット、コール噴き上がりましたが
スライドがはじめは多く、主にコールIVの上昇
後場から1000円近くリバウンドしプットのIVは剥げました。
期近はそこまでの暴落は起こらないのかもしれませんが、再度下落した際に下げハゲとなるか盛り返すのかは注意が必要そうです
今回はATMのIV30%超え。初動とみれば再度の盛り返しがあっても良さそうな展開となりました
コールカレンダー主体だったので大苦戦でしたが期先のIV上昇により損失は粘る形となりました。プット側はバックスプレッドを狙いやすい形になったのでベガフラットに調整しました
