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オプション研究
【Pythonで学ぶ】インプライド・ボラティリティ(IV)の計算方法と、ブラック・ショールズ・モデルの基礎
「インプライド・ボラティリティ(IV)ってよく聞くけど、一体何?」 「計算が難しいって本当?」 オプション取引の価格に織り込まれた、市場の「期待」と「不安」を数値化する、インプライド・ボラティリティ(IV)。 この記事では、そのIVが、どのような...
2024年7月28日
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