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トレード
230628_ボラトレ日経33000奪還
強い日経。前場の終わりぐらいから急騰して33000を奪還しました。 そして、上げの全盛りが観察されました。 下げでIVが盛るかなあと思っていたところに、急騰でIVが盛り返すパターンで少々驚きました。 ただし、上げも一服するとIVが下がってきますので開... -
オプション研究
楽天マーケットスピードⅡでオプションパラメータを取得する方法
楽天マーケットスピードⅡは楽天証券で口座開設をおこなえば無料で利用できるトレーディングツールです。 オプションパラメータの取得には必須といえるツールです。株式のトレードで利用する方も多いですが、先物オプションのパラメータ取得に非常に役に立... -
トレード
230627_ボラトレ_下げの全剥げとは。。
日経、寄りから大きく数百円さげて安値では32200台。先物は下がってはいるのですが、 プットの反応は剥げ。コールのIVも大きく低下し、ATM周囲のIVは17%台となりました。 FOTMのプットは剥げで緊張感はあまり高くない印象です ここから32000を大きく割れ... -
トレード
230626_IVの反応は?
週末ロシアの民間軍事会社ワグネルの代表、プリゴジン氏の反乱が報道されたのですが1日ほどで解決してしまいました。 https://www.optiontrading.dr-harv.com/post8407 完全に解決したとは思いませんが、何か不安材料などがあるとザラ場で影響しますので、... -
オプション研究
ロシアワグネルの報を受けた地政学リスクとボラティリティについて【過去の地政学リスクに関する検討】
ロシアの民間軍事会社ワグネルの代表、プリゴジン氏が反乱し、モスクワまで進軍との報道がなされました。ロシア軍と戦闘、クーデターなどとも見られヘッドラインもめまぐるしく変わります。 情報ソースとして堅いNHKをあげておきます 6/25 朝の段階での... -
オプション研究
バブル後最高値更新相場でのボラティリティについて
先日の-1000円下げと大幅反落といってよい変化。対してIVの変化は比較的マイルド。 予想通りヨコヨコかリバでIVは剥げました。 週明けGDすれば盛りますが、リバした場合はやはり剥げるかもしれません。 先日からいろいろ考えているのですが、損益はほとん... -
オプション研究
230623_日経平均大幅続落-1000を喰らう
朝から日経平均大幅続落 ほぼノーリバといって良いでしょう。 IVが小盛りとなったプット売りを加えるなどしました。 というのも、夜間高値からは-1000円ほど一気に下落となったのです。 こんだけ下げたらIVが噴き上がると思いましたが、なんと前日比+1.5ポ... -
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230622_ボラトレまたも日経寄り天
後場から崩れる展開が増えてきています。本日の日経。 為替は円安で、33000を大きく割れるかどうかがポイントになりそうです。 下がった感じはするのに、VIXはまだまだ低いのでリバ期待も多いようで値動きは激しいのですが ボラティリティは小幅な動きが続... -
トレード
230621_日経リバ
弱いのか強いのか、下げ渋りを見せている日経平均ですが、寄りから激しいリバ。 33000近くまで押したもので、戻りはまたも33700と落差は激しくなっています。 ショートポジションは利確を逃すとすぐに捕まってしまうので、なかなか大変です。 リバの目安に... -
トレード
230620_日経続落
日経平均は下げで33000を割ってもおかしくない雰囲気になってきています。 下げも400-500円動くのですが、下げ渋る傾向があります。 IVは少し上がったのですが、盛り上がりにかけるというかプットはなかなか噴きませんね。 33000を大きく割れば20%台に復...